Kompleksitets-forskere, der studerer aktiemarkeders opførsel, har muligvis identificeret et tegn, der går forud for markedssammenbrud.
Sandsynligheden for, at aktier bevæger sig i samme retning, er muligvis en indikator for et markeds sundhed. Når et marked er sundt, bevæger aktierne sig kun i lav grad i samme retning. Men i månederne og årerne op til et sammenbrud, bevæger aktierne sig i stigende grad i samme retning.
Lige gyldigt om prisen på aktier stiger eller falder eller forbliver den samme, lader det til at det sker for mange aktier på samme tid. Det viser, at investorerne kopierer hinanden, og dermed kan et lille skub sende alle i den samme retning. Dermed er systemet på vej mod et kollaps.
